为熊猫滚动平均值创建自定义窗口类型


问题内容

我知道滚动允许您指定用于计算滚动平均值的窗口类型。文档列出了此处可用的各种Windows类型选项。但是,我正在尝试使用长度为4的对称加权窗口类型,其定义类似于(并且无法作为内置窗口使用):

(a + 2*b + 2*c + d)/6

其中a,b,c和d是在任何给定时间的滚动窗口的四个元素,而[1 / 6、2 / 6、2 / 6、1 / 6]将是相关的权重。

如果我使用默认的窗口类型(boxcar),则会得到以下信息:

import pandas as pd
rs = pd.Series(range(10))
print rs.rolling(4, win_type = 'boxcar').mean()

0    NaN
1    NaN
2    NaN
3    1.5
4    2.5
5    3.5
6    4.5
7    5.5
8    6.5
9    7.5
dtype: float64

知道如何使用自定义的滚动窗口类型(在这种情况下为对称加权的移动平均值)吗?


问题答案:

创建一个这样的内核:

import numpy as np
kernel = np.array([1,2,2,1])/6

然后与您的系列进行卷积:

np.convolve(rs,kernel,'same')